Автоматизация розничного кредитования в Банке ВТБ (Азербайджан): рост производительности в 6 раз

Замена системы принятия решений в универсальном банке

Суть проекта

Команда ПСТ Лабс заменила модуль принятия решения в кредитном конвейере в универсальном банке. 

Требования банка к новой системе: 

  •     Производительность: до 20.000 запросов в час.
  •     Время ответа: 

    менее 20 секунд без обращений к внешним сервисам; 

    менее минуты с запросом из внешних источников.

  •     Внесение изменений в правила принятия решения без участия департамента ИТ.
  •     Возможность прямой интеграции с внешними источниками данных.

О клиенте

Наш клиент – крупный универсальный банк (далее по тексту “Банк”), входящий в Топ-25 ведущих российских банков. Банк работает в большинстве регионов России, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр продуктов и услуг. 

История проекта

Банк обнаружил, что у модуля принятия решений (МПР) есть существенный набор недостатков, из-за которых сложно осуществлять доработку и сопровождение стратегий принятия кредитных решений. (Подробнее см. “Диагностика проблем Банка”).

Поскольку это существенно снижало конкурентоспособность Банка, следовало произвести замену системы принятия решений.

Банк предварительно отобрал три продукта от лучших компаний на рынке систем такого класса: SAS, Experian и FICO. ПСТ Лабс, обладающая впечатляющим опытом успешных внедрений таких решений, представляла компанию FICO на закрытом тендере. 

Эксперты Банка тщательно изучили историю участников тендера и запросили рекомендации от банков, в которых уже были внедрены подобные системы. 

Мы уверены, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому наша команда пригласила представителей Банка к другому нашему клиенту, которому мы уже внедрили аналогичную BRMS. 

Увидев наглядный пример того, как успешно работает внедренный нами FICO® Blaze Advisor, руководство Банка решило начать проектирование аналогичного модуля системы принятия решений. 

Диагностика проблем Банка

Тщательный анализ МПР БНК вскрыл следующие его недостатки:

  1.   Внесение изменений в стратегии невозможно без команды ИТ Банка.
  2.   Долгое внедрение кредитных стратегий и подключение новых источников данных.
  3.   Неудобный интерфейс для настройки стратегий.
  4.   Отсутствие полноценного процесса логирования.
  5.   Отсутствие технической возможности делать запросы к внешним сервисам и внутренним базам данных через МПР.
  6.   Технические сложности для внедрения модуля машинного обучения.
  7.   Ограничения по производительности.
  8.   Отсутствие у МПР поддержки современных версий программного обеспечения.

Решение проблем Банка

Вместе с главным модулем – FICO® Blaze Advisor – мы предложили дополнительно внедрить FICO® Application Studio (FASt) для построения интеграционного слоя и маршрутизации заявок, а также компонент нашего собственного продукта ProcessMix — Decision Module Companion (DMC) — для тестирования стратегий. 

Решение FICO® Blaze Advisor уже было известно команде управления рисками Банка как мощный инструмент для разработки и реализации стратегий принятия решений. Его внедрение позволяло реализовать заявленные Банком требования в части:

  •     Создания устойчивых и эффективных стратегий принятия решений.
  •     Сокращения времени на реализацию изменений в текущих и внедрение новых кредитных стратегий.
  •     Оптимизации процесса релиза новых версий стратегий.

Внедрение FASt в IT-инфраструктуру Банка позволило реализовать такие функции, как:

  •     Интеграция с существующими внутренними системами и базами данных Банка.
  •     Интеграция с внешними сервисами (более полутора десятков).
  •     Разработка API для связи с МПР.
  •     Обеспечение эффективных процессов логирования и администрирования.

Наш инструмент DMC не был изначально заявлен Банком в техническом задании. Но наши эксперты показали его эффективность и удобство при тестировании стратегий. Инструмент и его возможности впечатлили представителей Банка, и было принято решение добавить DMC в качестве желаемой опции.

Этапы реновации системы

Процесс замены МПР Банка состоял из 4 основных блоков:

  1. Подготовка, в которую входило приобретение лицензий и ключей, развертывание сред для разработки и тестирования, сбор и формализация требований.
  1.   Разработка стратегии: рисковые правила, скоринговые карты, расчёт дохода и кредитного предложения для клиента, расчёт показателей в целях выполнения требований регулятора. 
  2.   Разработка интеграций с внутренними внешними сервисами (более 15 источников), разработка API.
  3. Разработка эффективного логирования и администрирования конечного решения. 
  4.   Тестирование, включая нагрузочное, обучение персонала Банка, и поддержка запуска нового МПР в промышленное использование. 

Положительный результат

Замена МПР позволила достичь поставленных в начале проекта целей. По итогам нагрузочного тестирования были подтверждены показатели производительности:

  1.   Обновленный МПР позволяет риск-технологам самостоятельно изменять кредитные стратегии в кратчайшие сроки.
  2.   До 20.000 обрабатываемых запросов в час.
  3.   До 5.000 обрабатываемых кредитных заявок в час.
  4.   Время ответа:
  5.   Менее минуты — с запросом внешних источников в условиях высокой нагрузки.
  6.   Менее 20 секунд — без обращений к внешним сервисам в условиях высокой нагрузки.

Команда Банка осталась очень довольна как внедрённым продуктом, так и работой команды проекта со стороны ПСТ Лабс.

Получить консультацию

Оставить заявку
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound